假设某持仓组合的β_S是1．2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的β_P降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，β_N为1，则他可以在期货市场(  )，实现alpha套利。

根据alpha套利的策略，当持有现货并预测大盘下跌时，应在期货市场卖空。计算期货头寸时，公式为：合约份数 = (现货总价值 / 单位期货合约价值) × β。根据题目给出的数据，现货总价值为1000万元，单位期货合约价值（即沪深300期货指数）为5000点，β值为1.2。计算得出需要卖空的期货合约份数为8份。因此，答案为D，卖空8份合约。