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单选题

统计套利在方法上可以分为(  )。
Ⅰ.β中性策略
Ⅱ.维护策略
Ⅲ.折中策略
Ⅳ.协整策略

A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D
Ⅰ、Ⅳ
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答案:

D

解析:

统计套利在方法上可以分为两类:β中性策略和协整策略。β中性策略是利用股票的收益率序列建模,目标是在组合的β值等于零的前提下实现alpha收益;协整策略则是利用股票的价格序列的协整关系建模。因此,选项Ⅰ和Ⅳ是正确的,而维护策略和折中策略不是统计套利的分类方法。

创作类型:
原创

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