关于套利定价理论中的套利组合，下列说法正确的有？

套利定价理论中的套利组合是指满足特定条件的证券组合。根据该理论，套利组合具有以下特点：

1. 该组合的期望收益率大于0，即该组合具有正的预期收益，因此选项A正确。
2. 该组合中各种证券的投资比例之和等于0，意味着该组合不需要投资者提供任何额外资金，所有投资都在组合内部进行平衡，所以选项B也是正确的。
3. 该组合的因素灵敏度系数等于0，意味着该组合对各种市场因素的变动不敏感，从而保证了套利的稳定性，因此选项D正确。

而选项C描述的“该组合中各种证券的投资比例之和等于1”并不是套利组合的必有条件，所以C选项不正确。综上所述，本题应选择A、B、D选项。