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多选题
关于套利定价模型在资产组合管理中的应用，以下哪些描述是正确的？
A
B
C
D
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答案：
解析：
套利定价模型在资产组合管理中的应用主要体现在两个方面：
- 分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素。通过运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，可以确定哪些因素对证券收益有广泛而特定的影响。
- 明确知道某些因素与证券收益有关，然后对这些因素进行回归以获得相应的灵敏度系数，进而预测证券的收益。因此，选项B和D是正确的描述。而选项A关于检验资本市场线的有效性并不是套利定价模型在资产组合管理中的应用，故排除。选项C的证券市场线与套利定价模型的应用无直接关联，也应排除。
创作类型：
原创
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