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单选题
关于久期公式dP/dy=-D×P/(1+y)，下列理解正确的是（）
A
B
C
D
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答案：
解析：
关于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，久期是衡量债券价格与市场利率变动敏感度的指标。当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动幅度取决于久期的长短。因此，久期越长，价格的变动幅度越大。公式中的D为麦考利久期，而非修正久期。因此，理解正确的是A选项。
创作类型：
原创
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