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单选题

关于某2年期债券麦考利久期的价格变化问题。已知该债券的麦考利久期为1.6年,当前市场价格为101元,市场利率为8%。若市场利率突然上升2%,根据久期公式计算,该债券价格的变化率为多少?

A
上涨2.76%
B
下跌2.76%
C
上涨2.96%
D
下跌2.96%
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答案:

D

解析:

根据题目给出的信息,我们知道某2年期债券的麦考利久期为1.6年,债券目前价格为101元,市场利率为8%。假设市场利率突然上升2%,我们需要计算该债券价格的变化率。我们可以使用久期公式来解决这个问题。公式为:△P/P=-D×△y/(1+y),其中D表示麦考利久期,y表示市场利率,△y表示市场利率变动幅度,△P/P表示债券价格变化率。将已知数值代入公式计算得出,△P/P≈-2.96%,这意味着债券价格会下跌约2.96%。因此,正确答案是D,即债券价格会下跌2.96%。

创作类型:
原创

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