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单选题

某金融机构总资产为10亿元,总负债为7亿元。资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年。请问久期缺口是多少?

A
-1
B
1
C
-0.1
D
0.1
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答案:

C

解析:

根据题目给出的公式计算久期缺口,即资产加权平均久期减去(总负债除以总资产)乘以负债加权平均久期。具体计算为:久期缺口 = 2(资产加权平均久期)- (7/10)(总负债占总资产的比例)× 3(负债加权平均久期)= 2 - 0.7 × 3 = -0.1。因此,正确答案为C,-0.1。

创作类型:
原创

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