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单选题

在计算市场风险中的VaR值时,为何需要借助压力测试进行补充?

A
压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B
VaR方法只有在99%的转置信区间内有效
C
VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失
D
压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
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答案:

C

解析:

计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为压力测试是一种有效的手段,能够弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失。因此,选项C正确。

创作类型:
原创

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