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单选题

某债券的当前价格为102元,久期为2.5年,市场利率突然下降,假设变动幅度为-0.01%,计算该债券价格如何变动?

A
下跌2.43元
B
上升2.45元
C
下跌2.45元
D
上升2.43元
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答案:

B

解析:

根据题目给出的公式△P=-P×D×△y/(1+y),可以计算出债券价格的变化。其中,P为债券当前价格,D为久期,△y为市场利率变动幅度。代入题目中的数据,P=102元,D=2.5年,△y=-0.01%(市场利率下降),计算得出债券价格上升约2.45元。因此,市场利率下降会使该债券价格上升,选项B正确。

创作类型:
原创

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