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多选题

关于金融机构风险压力测试的描述,下列哪些说法是正确的?

A
必须对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试
B
可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
C
压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
D
在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试
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答案:

BCD

解析:

关于金融机构风险压力测试的说法,正确的有:

B项正确,可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提。通过对历史极端事件的分析,可以了解风险因素的极端表现,从而模拟出压力情境。

C项正确,压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响。这是压力测试的主要目的,即评估极端情况下资产组合可能遭受的损失。

D项正确,在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试。信用风险领域中的压力测试可以通过分析借款人的违约概率来评估资产组合在极端情况下的风险敞口。

而A项错误,压力测试并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试。压力测试是一种针对极端情况的模拟分析,主要关注风险因素的整体表现和对资产组合的影响,而不必对每个变量进行详细分析。

创作类型:
原创

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