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多选题

关于久期分析,以下哪些说法是正确的?

A
久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析
B
对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重,得到加权缺口,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,以此估算某一给定的小幅(通常小于0.1%)利率变动可能会对整体经济价值产生的影响
C
若采用标准久期分析法,久期分析只能反映重新定价风险,不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险
D
对于利率的大幅变动(大于1%),久期分析的结果不再准确,需进行更复杂的技术调整
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答案:

ACD

解析:

关于久期分析的说法,正确的包括:

A. 久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析。

C. 若采用标准久期分析法,久期分析只能反映重新定价风险,不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险。

D. 对于利率的大幅变动(大于1%),久期分析的结果不再准确,需进行更复杂的技术调整。

其中B选项的描述存在错误,正确的描述应该是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重,得到加权缺口,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动对整体经济价值产生的影响。因此,正确的选项是ACD。

创作类型:
原创

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