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多选题

关于蒙特卡罗模拟法在证券投资顾问业务中的应用,以下哪些说法是正确的?

A
是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B
如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果
C
可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
D
不存在模型风险
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答案:

ABC

解析:

蒙特卡罗模拟法是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及"肥尾"问题,因此选项A正确。如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致模拟结果出现偏差或错误,因此选项B也正确。在蒙特卡罗模拟法中,可以通过设置消减因子来使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应,因此选项C正确。而关于选项D,蒙特卡罗模拟法存在模型风险,因此D选项不正确。参照解析也明确指出,若代表价格变动的随机模型选择不当,会导致模型风险。

创作类型:
原创

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