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关于对冲比率的说法,正确包括:
A项,简单法中的对冲比率通常设定为现货头寸与期货头寸的比率,并不一定是0.5。实际上,这个比率取决于具体的对冲策略和资产特性。因此,A项错误。
B项,最小方差法对冲比率的目标确实是使被对冲后的头寸的价格方差达到最小。这是通过将现货头寸和期货头寸视为资产组合,并寻找使该组合收益方差最小的对冲比率来实现的。因此,B项正确。
C项,最小方差法对冲比率确实取决于现货价格变化与期货价格变化之间的关系。这是为了找到一种比率,使得现货和期货的组合风险(即价格方差)最小化。因此,C项正确。
D项,最小方差的对冲比率并不是固定的1,而是依赖于具体的资产特性和市场条件。因此,D项错误。
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