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单选题

某投资组合的特雷诺比率计算结果为(rp−rf)/βp=(期望收益率-无风险利率)/投资组合的系统风险系数等于(10%-3%)/1.3,该投资组合的特雷诺比率是多少?

A
1.63%
B
2.74%
C
3.46%
D
5.38%
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答案:

D

解析:

特雷诺比率表示单位系统风险下的超额收益率,计算公式为(r~p~-r~f~)/β~p~。根据题目给出的数据,(10%-3%)/1.3≈5.38%,所以该投资组合的特雷诺比率约为5.38%。因此,正确答案为D。

创作类型:
原创

本文链接:某投资组合的特雷诺比率计算结果为(rp−rf)/βp=(期望收益率-无风险利率)/投资组合的系统风险

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