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多选题

证券投资咨询机构甲和乙根据某投资者的收益要求、风险偏好等特征,分别推荐了A股票投资组合和B股票投资组合。 B股票投资组合采用指数型消极投资策略,跟踪某个指数。该指数共有100支成分股,前10支成分股市值在指数中合计权重为50%,股票C在指数中权重为10%。请根据上述背景信息回答问题。
可以衡量投资组合收益率的波动程度及损失风险的指标是(    )。

A
货币加强收益率
B
最大回撤
C
持有到期收益率
D
投资组合规模
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答案:

B

解析:

最大回撤是指在评估周期内投资组合价值从最高点下跌到最低点的幅度,用于衡量投资组合可能遭受的最大损失风险。该指标能够反映投资组合波动程度及损失风险,因此是评估投资组合风险的重要参数之一。而货币加强收益率、持有到期收益率主要衡量投资组合的收益情况,投资组合规模并不能直接反映波动程度和损失风险。所以,可以衡量投资组合收益率的波动程度及损失风险的指标是最大回撤,选项B正确。

创作类型:
原创

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