关于套利定价模型(APT)下列说法中，正确的是（）

在APT的理论架构下，市场投资组合只受系统风险的影响，为一有效组合。因此，选项A正确。其他选项的解析如下：

B错误：套利定价模型假设所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响，而非若干个。

C错误：套利定价模型事先仅是猜测某些因素可能是证券收益的影响因素，但并不确定这些因素中哪些对证券收益有广泛而特定的影响。

D错误：资本资产定价模型（CAPM）假定了投资者的风险偏好类型，而APT并没有对投资者的风险偏好做出规定。因此，APT的假设条件与资本资产定价模型不同。