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单选题

关于股指期货跨品种套利,下列说法中,正确的有()
Ⅰ具有不同的交割月份
Ⅱ必须是不同的指数
Ⅲ两个指数必须是正相关
Ⅳ两个指数相关性越大越好

A
Ⅱ、Ⅲ
B
Ⅱ、Ⅳ
C
Ⅰ、Ⅱ
D
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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答案:

B

解析:

股指期货跨品种套利涉及的是不同指数的期货合约,但交割月份可以相同或不同。因此,选项Ⅰ关于交割月份的不同并不是跨品种套利必须满足的条件。选项Ⅱ正确,跨品种套利涉及的是不同指数的期货合约。选项Ⅲ和Ⅳ也正确,跨品种套利要求两个指数间有一定的相关性,且相关性越大越好。因此,正确答案是B。

创作类型:
原创

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