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单选题

在持有期为2天、置信水平为98%的情况下,若所计算的风险价值为2万元,则表明该银行的资产组合(  )。

A
在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B
在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元
C
在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D
在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
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答案:

C

解析:

题干中提到,在持有期为2天、置信水平为98%的情况下,计算出的风险价值为2万元。风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信度下,某一投资组合或金融资产面临的最大潜在损失金额。根据这一定义,VaR=2万元意味着在98%的置信度下,该银行的资产组合在2天内的最大可能损失不会超过2万元。因此,正确答案为C,即在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元。

创作类型:
原创

本文链接:在持有期为2天、置信水平为98%的情况下,若所计算的风险价值为2万元,则表明该银行的资产组合(  )

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