根据资本资产定价模型，假定某组合预期收益率为15%，无风险收益率为8%，甲股票的预期收益率为12%，贝塔值为1，乙股票的的预期收益率为18%，贝塔值为1.5，则以下说法正确的有（  ）
Ⅰ甲和乙股票的阿尔法分别为３％和0.5%
Ⅱ甲和乙股票的阿尔法分别为-３％和-0.5%
Ⅲ甲和乙股票被高估
Ⅳ甲和乙股票被低估

根据资本资产定价模型，每只股票的期望收益率应等于无风险收益率与风险溢价的加权和，其中风险溢价是市场收益率与无风险收益率之差乘以该股票的贝塔值。

对于甲股票：
期望收益率计算为：8% + （15% - 8%）× 1 = 15%
由于甲股票的实际预期收益率为12%，所以甲股票被高估。
阿尔法值 = 实际预期收益率 - 通过资本资产定价模型计算的预期收益率 = 12% - 15% = -3%

对于乙股票：
期望收益率计算为：8% + （15% - 8%）× 1.5 = 18.5%
由于乙股票的实际预期收益率为18%，所以乙股票也被高估。
阿尔法值 = 实际预期收益率 - 通过资本资产定价模型计算的预期收益率 = 18% - 18.5% = -0.5%

所以，根据以上计算，甲和乙股票的阿尔法值分别为-3%和-0.5%，且两只股票都被高估。因此，选项B（Ⅱ 甲和乙股票的阿尔法分别为-３％和-0.5%，甲和乙股票被高估）是正确的。