考虑单因素套利定价模型，资产组合Ａ.的贝塔值为1.0，期望收益率为16%，资产组合B.的贝塔值为0.8，期望收益率为12%，假设无风险收益率为6%，那么投资者将同时（  ）
Ⅰ持有空头A.
Ⅱ持有空头B.
Ⅲ持有多头A.
Ⅳ持有多头B.

根据套利定价模型（APT），当两个资产组合的贝塔值和期望收益率存在差异时，可以通过构建不同的资产组合来获取套利机会。在这个例子中，资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为16%，而资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。通过卖空组合B（持有空头B），同时用所得资金构建一个新的组合C，它由80%的资产组合A和20%的无风险资产构成。这样，新的组合C的贝塔值仍为0.8，但期望收益率提高到14%，从而可以获得套利利润。因此，投资者应该持有空头B，并持有多头A来构建组合C，以获取套利机会。选项B（Ⅱ持有空头B、Ⅲ持有多头A）是正确的选择。