刷题刷出新高度,偷偷领先!偷偷领先!偷偷领先! 关注我们,悄悄成为最优秀的自己!

单选题

下列关于久期分析的表述,正确的有(  )
Ⅰ 久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
Ⅱ如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
Ⅲ如采用标准久期分析法,不能反映期权性风险
Ⅳ对于利率的大幅变动,久期分析的结果就不再准确

A
Ⅱ Ⅲ
B
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
C
Ⅱ Ⅲ Ⅳ
D
Ⅰ  Ⅳ
使用微信搜索喵呜刷题,轻松应对考试!

答案:

C

解析:

I错误:久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的其中一种方法。II、III正确:如采用标准久期分析法,只能反映重新定价风险,不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险。IV正确:对于利率的大幅变动,由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,因此久期分析的结果不再准确。因此,该题选C。

创作类型:
原创

本文链接:下列关于久期分析的表述,正确的有(  ) Ⅰ 久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法 Ⅱ如采

版权声明:本站点所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明文章出处。

让学习像火箭一样快速,微信扫码,获取考试解析、体验刷题服务,开启你的学习加速器!

分享考题
share