下列说法正确的有（  ）。

对于A选项，看涨期权的内在价值为Max[(St-x)，0]，其中St为市场价格，x为行权价。在这个例子中，市场价为12元，行权价为10元，所以内在价值为Max[(12-10)，0]=2元。时间价值则是期权价格减去内在价值，所以该期权的时间价值为5元（期权价格）- 2元（内在价值）= 3元，而非题目中给出的7元。

对于B选项，期权的剩余有效时间与时间价值的关系并非线性关系，而是呈同向非线性关系。随着剩余有效时间的增加，期权的灵活性增强，有更多的机会产生价值，但并非简单的线性关系。

对于D选项，看涨期权的行权价格与期权价值的关系是反向的。行权价格越高，期权价值越小。因为行权价格越高，期权持有者执行期权的难度就越大。

因此，正确的说法是C选项：通常情况下，期权价值与股票价格的波动率成正相关。这意味着股票价格波动率越大，期权价值也会相应增加。