请计算股票组合价值为100万，单位股指期货合约价值为5万时，该股票组合与期货标的股指的β系数为0.8的情况下，股指期货的最佳套期保值数量。

根据题目给出的信息，股指期货最佳套期保值数量（N）的公式为：N = V_s / β × V_F。将题目中给出的数据代入公式，股票组合价值V_s为100万，单位股指期货合约的价值V_F为5万，该股票组合与期货标的股指的β系数为0.8，计算得出股指期货最佳套期保值数量为：N = 100万 / 0.8 × 5万 = 62.5万。由于股指期货合约通常是整数交易，因此最佳套期保值数量应向上取整，即N = 45。所以答案为C。