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单选题

某股票的市场价格为 42 元,某投资者认为该股票的价格在未来3个月将发生重大变化, 因此购买了一个到期期限为 3 个月、执行价格为 50 元的欧式看涨期权,同时购买了一个到期期限为3个月、执行价格为35元欧式看跌期权来套利。假定看涨期权的成本为2元,看跌期权的成本为1.5。3个月后,如果该股票价格跌到28元,则该投资者可获利()元。

A
29
B
7
C
3.5
D
25.5
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答案:

C

解析:

根据题目描述,当股票价格下跌时,投资者会选择行使看跌期权。计算获利时,需要考虑以下几个方面:

  1. 股票的执行价格与其实际价格的差异,这决定了期权的内在价值。在这里,看跌期权的执行价格是35元,而股票的实际价格是28元,因此内在价值为7元(即35-28)。
  2. 需要扣除购买期权时的成本。看涨期权成本为2元,看跌期权成本为1.5元。

综合以上因素,该投资者可获利的金额为:内在价值7元 - 看跌期权成本1.5元 - 看涨期权成本2元 = 3.5元。因此,答案为C。

创作类型:
原创

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