刷题刷出新高度,偷偷领先!偷偷领先!偷偷领先! 关注我们,悄悄成为最优秀的自己!
多选题
关于期权价值与波动率关系的说法,正确的有()。
A
B
C
D
E
使用微信搜索喵呜刷题,轻松应对考试!
答案:
解析:
关于期权价值与波动率关系的说法,正确的有:
- A选项关于欧式期权与美式期权的波动率比较,实际上美式期权的波动率更大,因为美式期权可以随时行权,面临更大的市场波动风险。因此,A选项错误。
- B选项关于相同期权费的看涨、看跌期权的隐含波动率比较,并不总是如B选项所说前者的隐含波动率更大。实际上,相同执行价格的看涨、看跌期权的隐含波动率应该相等。因此,B选项错误。
- C选项认为看跌期权的价值与波动率呈负相关关系,这是不正确的。实际上,看涨期权和看跌期权价值均与波动率呈正相关关系。当波动率增加时,无论是看涨还是看跌期权,其价值都会增加。因此,C选项错误。
- D选项认为看涨期权的价值与波动率呈正相关关系,这是正确的。随着波动率的增加,看涨期权的价值也会增加。因此,D选项正确。
- E选项正确,对于相同执行价格的看涨、看跌期权,两者的隐含波动率确实相等。
综上所述,正确的答案是D和E。
创作类型:
原创
版权声明:本站点所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明文章出处。 让学习像火箭一样快速,微信扫码,获取考试解析、体验刷题服务,开启你的学习加速器!



