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单选题

假设一支现金收益为3元的股票当前的股价为20元,无风险连续复利为0.05,已知e^0.05≈1.05127,则该股票1年期的远期价格为(  )元。

A
17.25
B
17.34
C
17.87
D
18.03
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答案:

C

解析:

根据有现金收益资产的远期价格的计算公式,Ft = (St - It)e^r(T- t),其中St为当前股票价格,It为现金收益,r为无风险连续复利率,T为远期时间(以年为单位)。代入题目中的数据,St=20元,It=3元,r=0.05,T=1年,得到远期价格Ft≈(20-3)e^0.05≈17.87元。因此,该股票1年期的远期价格为17.87元,选项C正确。

创作类型:
原创

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