某股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数为0.2。市场投资组合要求的收益率为14%，市场组合的标准差为4%，假设市场处于均衡状态。请计算市场风险溢价和该股票的贝塔系数。

本题主要考察市场风险溢价和贝塔系数的计算。

首先，计算贝塔系数。贝塔系数反映了一只股票与市场投资组合收益率之间的相关性。根据公式：β = 股票收益率的标准差 × 股票与市场投资组合收益率的相关系数 / 市场投资组合的标准差，代入题目中的数据得到：β = 0.2 × 25% / 4% = 1.25。

接着，计算市场风险溢价。市场风险溢价是市场投资组合要求的收益率与无风险收益率之差。假设无风险收益率为Rf，根据公式：Rf + β × (市场投资组合要求的收益率 - Rf) = 股票要求的收益率，可以解出Rf的值。代入已知数据，得到：Rf + 1.25 × (14% - Rf) = 15%，解此方程得到Rf = 10%。因此，市场风险溢价 = 市场投资组合要求的收益率 - Rf = 14% - 10% = 4%。

综上，市场风险溢价为4%，贝塔系数为1.25，答案为A。