关于两种证券组合的描述，下列哪项说法不正确？

两种证券之间的相关系数接近-1，机会集曲线有无效组合部分

两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低

两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线

两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应

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答案：

解析：

关于两种证券组合的说法中，不正确的是D选项。在两种证券的情况下，当它们之间的相关系数为0时，表示两种证券之间的关联性较小，投资组合具有风险分散化效应，可以有效降低整体风险。因此，选项D中的说法“两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应”是不正确的。其他选项的说法是正确的，如A、B、C选项的解析所示。

创作类型：

原创

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