关于投资组合的机会集，以下说法正确的是？

关于投资组合的机会集，以下说法正确的是：

A. 曲线上的点均为有效组合 - 这一说法并不完全正确，因为只有不存在无效集时，曲线上的点才会均为有效组合。因此，选项A错误。

B. 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 - 实际上，曲线上标准差最低点（曲线最左端的点）是最小方差组合点。所以，选项B错误。

C. 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小 - 这是正确的。当两种证券报酬率的相关系数越大，即正相关程度越高，风险分散效应越弱，导致投资组合的机会集曲线弯曲程度越小。因此，选项C正确。

D. 两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小 - 这一说法错误。两种证券报酬率的标准差越接近，只能说明两种证券的风险越接近，但并不能说明两种证券报酬率的相关程度如何，无法直接推断出对风险分散效应及曲线弯曲程度的影响。因此，选项D错误。