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单选题

某投资组合由风险组合和无风险资产构成,已知风险组合的期望报酬率为15%,标准差为20%,无风险资产的期望报酬率为8%,标准差为零。若该投资组合的杠杆系数Q大于1,则该投资组合的总期望报酬率和总标准差分别为多少?

A
16.4%和24%
B
13.65%和16.24%
C
16.75%和12.5%
D
13.65%和25%
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答案:

A

解析:

根据题目给出的信息,投资组合由风险组合和无风险资产构成。风险组合的期望报酬率为15%,标准差为20%;无风险资产的期望报酬率为8%,标准差为零。杠杆系数Q用于表示借入资金的比例,当Q大于1时,表示借入资金。

投资组合的总期望报酬率可以通过以下公式计算:总期望报酬率 = Q × 风险组合的期望报酬率 + (1 - Q) × 无风险报酬率。代入数值,得到:总期望报酬率 = 1.2 × 15% + (1 - 1.2) × 8% = 16.4%。

投资组合的总标准差可以通过以下公式计算:总标准差 = Q × 风险组合的标准差。代入数值,得到:总标准差 = 1.2 × 20% = 24%。

因此,该投资组合的总期望报酬率为16.4%,总标准差为24%,答案选项为A。

创作类型:
原创

本文链接:某投资组合由风险组合和无风险资产构成,已知风险组合的期望报酬率为15%,标准差为20%,无风险资产的

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