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单选题

投资组合的风险水平与市场一致,该组合由三部分组成:无风险资产及两只股票,其中一只股票的风险系数为1.5。请问该投资组合的风险系数(β值)是多少?

A
1.0
B
1.5
C
2.0
D
1.25
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答案:

B

解析:

整个投资组合的风险水平与市场一致,因此该投资组合的风险系数(β值)等于1。由于投资组合均等地投资于无风险资产和两只股票,我们可以设无风险资产的风险系数为0,一只股票的风险系数为1.5,另一只股票的风险系数为β。根据均等地投资,我们可以得到以下方程:1/3 × 0 + 1/3 × 1.5 + 1/3 × β = 1。解这个方程,我们可以得到β = 1.5。因此,该投资组合的风险系数(β值)是1.5,选项B是正确的。

创作类型:
原创

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