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根据题目已知条件,我们可以按照以下步骤进行解析:
首先,计算总投资金额中投资于风险组合的比例Q,Q=80/100=0.8。
然后,计算总期望报酬率。由于部分资金投资于无风险资产(期望报酬率为8%),其余资金投资于风险组合(期望报酬率为15%),因此总期望报酬率 = 0.8 × 15% + (1-0.8) × 8% = 13.6%,选项A正确。
接着,计算总标准差。由于标准差是线性加权的,所以总标准差 = 0.8 × 20% = 16%,选项B正确。
再来看选项C,由于Q=0.8小于1,根据资本市场线的性质,该组合位于M点的左侧(或者根据同时持有无风险资产和风险资产组合的性质,也可以得出该组合位于M点的左侧),所以选项C正确。
最后,计算资本市场线的斜率。根据资本市场线的公式,斜率 = (风险组合的期望报酬率 - 无风险报酬率) / (风险组合的标准离差 - 0) = (15% - 8%) / (20% - 0) = 0.35,选项D正确。
本文链接:已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,投资者将资金分别投资于无
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