关于证券投资组合的表述，下列哪些说法是正确的？

关于证券投资组合的表述中，正确的有：

A. 两种证券的收益率完全正相关时不能消除风险，因为当两种证券的收益率完全正相关时，其风险是叠加的，不能分散任何风险。所以选项A错误。

B. 投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数。这是投资组合预期收益率的计算方式，即各项资产收益率的加权平均数。所以选项B正确。

C. 投资组合风险并不一定是各单项资产风险的加权平均数。实际上，当证券资产的相关系数小于1时，证券资产组合的风险会小于组合中各项资产风险的加权平均数。所以选项C错误。

D. 投资组合能够分散掉的是非系统风险。通过多元化投资，即投资于不同的资产或不同的行业，可以分散非系统风险，但不能分散系统性风险。所以选项D正确。