关于投资组合中的相关系数，下列说法正确的有（ ）。

关于投资组合中的相关系数，相关系数为-1时能够抵消全部非系统风险，但系统性风险无法通过投资组合进行分散，因此选项A错误。当相关系数在0～+1之间变动时，随着相关程度的降低，分散风险的程度会增大，因此选项B正确。当相关系数在0～-1之间变动时，同样随着相关程度的降低，分散风险的程度也会增大，因此选项C正确。相关系数为0时，可以分散部分非系统性风险，其风险分散效果介于正相关和负相关之间，并非不能分散任何风险，因此选项D错误。