关于两种证券投资组合的说法，以下哪些说法正确？

关于两种证券投资组合的说法，正确的有：

A. 两种证券的投资组合不存在无效集。这是因为有效边界与机会集重合，表明在两种证券的组合中，所有的投资组合都是有效的，不存在无效集。

B. 选项B表示两种证券的投资组合不存在风险分散效应，这是错误的。两种证券组合的机会集是一条曲线，表明存在风险分散效应，即通过将资金分配到不同的证券，可以降低整体投资组合的风险。

C. 最小方差组合是全部投资于A证券。在不存在无效集的情况下，最小方差组合就是全部投资于组合内风险较低的证券，也就是A证券。

D. 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券。由于投资组合的期望报酬率是组合内各资产期望报酬率的加权平均值，因此，将全部资金投资于收益最高的证券，即B证券，可以获得最高的预期报酬率。

因此，正确答案是A、C、D。