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(1)根据给出的股票A和股票B的年度收益率数据,我们可以计算各自的平均收益率。对于股票A,平均收益率是各年度收益率的简单算术平均数,计算为(26% + 11% + 15% + 27% + 21% + 32%) / 6 = 22%。同样,股票B的平均收益率为(13% + 21% + 27% + 41% + 22% + 32%) / 6 = 26%。
标准差的计算,需要用到每个年度的收益率与平均收益率的差的平方的均值,再取平方根。对于股票A,其标准差为sqrt[((26% - 22%)² + (11% - 22%)² + … + (32% - 22%)²] / 6,计算结果为17.2%。同理,股票B的标准差为sqrt[((13% - 26%)² + … + (41% - 26%)²] / 6,计算结果为约26%。
(2)要计算股票A和股票B收益率的相关系数,我们需要具体的收益率数据并运用相关系数公式进行计算。
(3)组合的期望收益率是以投资比例为权数,各股票的平均收益率的加权平均数。所以组合期望收益率为股票A的期望收益率乘以占比(40%)加上股票B的期望收益率乘以占比(60%)。即期望收益率= 22%*0.4 + 26%*0.6 = 24.4%。投资组合的标准差则通过组合标准差公式计算得出。
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