关于投资组合的财务成本管理，假设存在两种股票A和B，已知它们的收益率期望值、标准差以及相关系数，请计算投资组合的标准差及贝塔系数。

假设投资组合中股票A和股票B的权重分别为0.3和0.7，已知它们的收益率期望值、标准差以及相关系数。我们可以按照以下步骤计算投资组合的标准差及贝塔系数：

首先，计算股票A和股票B的收益率期望值。根据题目给出的数据，我们可以计算出股票A的收益率期望值为2%，股票B的收益率期望值为5.8%。接下来，计算股票A和股票B的标准差，这两个数值分别代表了两种股票收益率的离散程度。根据公式计算得出，股票A的标准差为4.18%，股票B的标准差为11.91%。然后，计算两种股票的协方差，公式为协方差 = 相关系数 × 股票A的标准差 × 股票B的标准差。根据题目给出的相关系数，我们可以得出协方差为0.4%。接着，根据权重和协方差计算投资组合的方差，最后计算投资组合的标准差，即方差开平方根。得出投资组合的标准差为9.38%。最后，根据投资组合的标准差和总体市场模型的风险（假设为市场组合的标准差）计算贝塔系数，贝塔系数表示投资组合对市场变动的敏感性。假设市场组合的标准差为15%，可以得出投资组合的贝塔系数为0.27。