关于市场风险溢价的估计，下列说法错误的是？

：市场风险溢价通常是定义为在较长历史时期里，市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异，因此选项A不正确。几何平均法得出的预期风险溢价一般情况下并不会比算术平均法高或低，而是根据具体情况而定，因此选项B也不正确。用算术平均数或几何平均数计算出的风险溢价差距可能会很大，因此选项D不正确。而选项C是正确的，因为较短的时间跨度所提供的风险溢价比较极端，无法反映平均水平，所以应该选择较长的时间跨度进行估计市场风险溢价。