ABC公司股票的期权相关问题 假设ABC公司股票的现行市价为70元，看跌期权价格为6元，看涨期权价格为14.8元。执行价格相同且期限为6个月，无风险年利率为8％。基于这些信息，期权的执行价格是多少？

根据公式：看涨期权价格C - 看跌期权价格P = 标的资产价格S - 执行价格现值PV (X)，可以得到执行价格的现值 = 标的资产价格 + 看跌期权价格 - 看涨期权价格 = 70元（股票现行市价）+ 6元（看跌期权价格） - 14.8元（看涨期权价格） = 61.2元。由于需要考虑无风险年利率的影响，需要进行复利计算。无风险年利率为8%，且期限为6个月，因此半年复利率为（1+8%）^(1/2) - 1 = 3.92%。最终，执行价格 = 61.2元 × （1 + 3.92%） = 63.6元，答案选B。