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单选题

欧式看涨期权与欧式看跌期权,其执行价格均为19元,在12个月后到期。在无风险年利率为6%的条件下,股票当前价格为18元,已知看跌期权价格为0.5元,请问看涨期权的价格为?

A
0.5元
B
0.58元
C
1元
D
1.5元
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答案:

B

解析:

根据题目给出的公式“看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值”,我们可以计算出看涨期权的价格。首先计算执行价格的现值,即19元除以(1+6%),然后将其从标的资产的价格(股票现行价格,即18元)中减去看跌期权的价格(0.5元),得到的结果为看涨期权的价格。计算过程为:看涨期权价格=18-19/(1+6%)+0.5=0.58元。所以,看涨期权的价格为0.58元,答案为B。

创作类型:
原创

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