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单选题

某股票当前市场价格为100元,含有以此为标的资产的看涨期权,其执行价格为107元,到期时间为六个月后。预估未来六个月股价可能上涨25%或下跌20%。无风险年利率为每年6%,根据复制组合原理,计算该期权的当前价值为多少?

A
9.83
B
0
C
8.39
D
8.93
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答案:

D

解析:

根据复制组合原理,该期权价值需要通过构建投资组合来实现。假设购买股票数量为H,借款为B元,考虑股价上升和下降两种可能的情况,建立相应的方程。解方程组可以得到H和B的值,进而计算出期权价值。在本题中,通过计算得到期权价值为8.93元。

创作类型:
原创

本文链接:某股票当前市场价格为100元,含有以此为标的资产的看涨期权,其执行价格为107元,到期时间为六个月后

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