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单选题

关于套利驱动的均衡状态下欧式期权的价格计算,给定执行价格为30美元,年利率为6%,看涨期权价格为10美元,看跌期权价格为7美元,请问标的资产现行价格是多少?

A
31.30
B
28.65
C
33.00
D
34.80
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答案:

A

解析:

在套利驱动的均衡状态下,具有相同执行价格和到期日的欧式看涨期权和看跌期权的价格与股票价格之间存在一定的依存关系。根据公式:标的资产现行价格 = 执行价格的现值 + 看涨期权价格 - 看跌期权价格,将题目中的数据代入公式计算,得到标的资产现行价格为31.30美元。因此,答案为A。

创作类型:
原创

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