布莱克—斯科尔斯模型中，关于无风险利率的选择，应如何理解其在政府债券利率中的应用？

布莱克—斯科尔斯模型中的无风险利率应选择与期权到期日相同的政府债券利率，这个利率指的是债券的市场利率，并且是按连续复利计算的利率。因此，选项A（债券的市场利率）和选项C（按连续复利计算的利率）是正确的。选项B（债券的票面利率）和选项D（按年复利计算的利率）与模型中的无风险利率定义不符，因此是错误的。