D公司是一家上市公司，其股票于20×1年8月1日的收盘价为每股40元。该公司股票有一种看涨期权，执行价格为42元，到期时间为三个月。期间公司不派发股利，到期时股价可能上涨至46元或下跌至30元。同时，三个月到期的国库券年利率为4%。 （1）请利用风险中性原理，计算D公司股价上涨与下跌的概率，并确定看涨期权的价值。 （2）若该看涨期权的当前市场价格为2.5元，请基于套利原理，描述一个可能的投资组合以进行套利。

(1)首先计算上行收益率和下行收益率，根据风险中性原理，上行收益率等于无风险利率加上上行概率的期望值，下行收益率等于无风险利率减去下行概率的期望值。由此可以求出上行概率和下行概率。然后根据看涨期权的收益计算方式，计算出看涨期权的价值。

(2)根据套利原理，构建投资组合进行套利的方式为：根据看涨期权的价值和市场价格的差异，通过卖空部分股票、借出款项，同时买入看涨期权的方式，使得投资组合的总体收益与市场价格的变动无关，从而获得无风险收益。具体构建方式需要根据看涨期权的价值、股票价格和借款利率等因素进行具体计算。