假设某股票的当前价格为10元，股价上行时上涨至12.5元，股价下行时降低至8元。期权到期日价值随股价变化而变化，期权价值为购买股票支出与借款的差额。计算该期权的价值。

{首先，根据题目描述，我们知道股票的当前价格为10元，股价上涨和下跌的幅度分别为25%和20%。我们可以计算出上行股价和下行股价分别为12.5元和8元。

然后，我们需要计算股价上行时期权到期日价值和股价下行时期权到期日价值。在股价上行时，期权到期日价值等于上行股价减去执行价格，即12.5元减去假设的执行价格（题目未给出，但我们可以合理假设执行价格接近于当前股价，例如为12元），得到0.5元。在股价下行时，期权到期日价值为0。

接下来，我们计算套期保值比率，即期权价值变化与股价变化之比。在这个例子中，套期保值比率为（0.5-0）/(12.5-8)=0.11。

然后，我们需要计算购进股票的数量和借款数额。购进股票的数量等于套期保值比率，即0.11股。借款数额则用于购买这些股票，计算方式为（到期日下行股价×套期保值率）/（1＋利率）。在这里，我们假设利率为6%（题目未明确给出，这是一个合理的假设），借款数额为（8×0.11）/（1＋4.5%）= 0.84元。

最后，期权的价值就是购买股票支出与借款的差额，即10元×0.11股-0.84元= 0.26元。}