某公司采用组合期权策略进行财务成本管理，当股价变动时，如何确定该策略下不亏损的股票价格区间？假设该公司购买了一种看涨期权和一种看跌期权，执行价格均为45元，若股票价格上涨超过执行价格时，组合净损益如何计算？若股价实际上涨了20%，那么组合净损益是多少？此外，若股价上涨的概率是上行概率，上涨幅度为25%，下跌幅度为-20%，如何计算看涨期权和看跌期权价值？

题目要求确定某公司采用组合期权策略进行财务成本管理时，如何确定不亏损的股票价格区间。这需要考虑组合期权的特性以及股票价格的变动对组合净损益的影响。当股价变动时，组合期权的净损益取决于股票市价与执行价格的差异以及两种期权的总价格。通过设定组合净损益为零，我们可以计算出确保不亏损的股票价格区间。当股价实际上涨了特定百分比时（如本题中的上涨了20%），可以计算具体的组合净损益值。对于看涨期权和看跌期权价值的计算，需要考虑股价的上行概率和下行概率以及相应的期权到期日价值。通过构建数学模型并代入相关数据，可以计算出这两种期权的价值。需要注意的是，实际计算过程中还需考虑其他风险因素如无风险利率和股价波动率等的影响。