刷题刷出新高度,偷偷领先!偷偷领先!偷偷领先! 关注我们,悄悄成为最优秀的自己!

多选题

市场上有以甲公司股票为标的资产的美式看涨期权和欧式看涨期权,下列各项中会同时引起二者价值上升的有()。

A
降低执行价格
B
无风险利率上升
C
缩短到期期限
D
股价波动率下降
使用微信搜索喵呜刷题,轻松应对考试!

答案:

AB

解析:

对于市场上有以甲公司股票为标的资产的美式看涨期权和欧式看涨期权,会引起二者价值上升的因素包括:

A项:降低执行价格。对于看涨期权而言,降低执行价格会提高内在价值,因此期权价值上升。

B项:无风险利率上升。执行价格是未来行权时的现金流出,无风险利率越高,现金流出的现值越低,对看涨期权持有人越有利,因此会引起看涨期权的期权价值上升。

C项:缩短到期期限。对于美式期权而言,缩短到期期限会降低期权价值,因此不会同时引起美式看涨期权和欧式看涨期权价值上升。

D项:股价波动率下降。股价波动率下降会使看涨期权价值下降,因此不会同时引起二者价值上升。

综上所述,正确答案为A、B。

创作类型:
原创

本文链接:市场上有以甲公司股票为标的资产的美式看涨期权和欧式看涨期权,下列各项中会同时引起二者价值上升的有()

版权声明:本站点所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明文章出处。

让学习像火箭一样快速,微信扫码,获取考试解析、体验刷题服务,开启你的学习加速器!

分享考题
share