甲投资组合由M股票和N政府债券(无风险)组成，持仓占比分别为50%和50%，下列等式中正确的有（）。

甲期望报酬率应该等于M的期望报酬率与N的期望报酬率的加权平均值，因为N政府债券的期望报酬率不为零，所以选项A不正确。对于甲投资组合的方差，由于N政府债券是无风险的，其标准差、方差和贝塔系数都是零，因此甲投资组合的方差计算并不简单地将M的方差乘以50%，而是需要更复杂的计算，所以选项B不正确。对于贝塔系数，由于N政府债券的贝塔系数为零，因此甲的贝塔系数等于M的贝塔系数乘以持仓占比，选项C正确。甲投资组合的标准差可以简单计算为M的标准差乘以持仓占比，所以选项D正确。