|
股票 |
期望报酬率 |
标准差 |
β系数 |
|
甲股票 |
8% |
10% |
0．6 |
|
乙股票 |
14% |
20% |
1．2 |
该投资组合的必要报酬率是（）
刷题刷出新高度，偷偷领先！偷偷领先！偷偷领先！ 关注我们，悄悄成为最优秀的自己！
单选题
某投资者以100万元构建投资组合，该组合由50万元甲股票和50万元乙股票组成。长期政府债券到期收益率为2%，市场组合报酬率为10%，其他相关信息如下:
A
B
C
D
使用微信搜索喵呜刷题，轻松应对考试！
答案：
解析：
根据题目给出的信息，甲股票的β系数为0.6，乙股票的β系数为1.2。由于该投资组合由50万元甲股票和50万元乙股票组成，所以资产组合的β系数可以通过加权平均计算得出：资产组合的β系数 = 0.6 * 50% + 1.2 * 50% = 0.9。
必要报酬率可以通过无风险收益率和风险溢价的乘积加上无风险收益率来计算。其中，无风险收益率为2%，市场组合报酬率为10%，风险溢价为市场组合报酬率与无风险收益率之差，即10% - 2% = 8%。因此，该投资组合的必要报酬率 = 2% + 0.9 * 8% = 9.2%。所以答案为C。
创作类型：
原创
本文链接：某投资者以100万元构建投资组合，该组合由50万元甲股票和50万元乙股票组成。长期政府债券到期收益率
版权声明：本站点所有文章除特别声明外，均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明文章出处。让学习像火箭一样快速，微信扫码，获取考试解析、体验刷题服务，开启你的学习加速器！
分享考题 
