投资组合由证券X和证券Y各占50％构成。
证券X的期望收益率12％，标准差12％，β系数1．5。
证券Y的期望收益率10％，标准差10％，β系数1．3。
下列说法中，正确的有（  ）。

投资组合的β系数等于证券X和证券Y的β系数的加权平均，即（证券X的β系数 × 证券X的权重）+（证券Y的β系数 × 证券Y的权重）=（1.5 × 0.5）+（1.3 × 0.5）= 1.4，所以选项A正确。投资组合的期望收益率也等于证券X和证券Y的期望收益率的加权平均，即（证券X的期望收益率 × 证券X的权重）+（证券Y的期望收益率 × 证券Y的权重）=（12% × 0.5）+（10% × 0.5）= 11%，所以选项B正确。对于选项C和D，因为没有给出相关系数，无法计算投资组合的标准差和变异系数，所以选项C和D无法判断。